Banco de Itália define reservas de capital para seis grupos bancários em 2027

O Banco de Itália designou UniCredit, Intesa Sanpaolo, Monte dei Paschi di Siena, Banco BPM, BPER Banca e ICCREA como outras instituições de importância sistémica, ou O-SII, autorizadas a operar em Itália em 2027. A decisão, publicada em 23 de outubro, define requisitos adicionais de capital para os seis grupos.

A partir de 1 de janeiro de 2027, UniCredit e Intesa Sanpaolo terão de manter uma reserva equivalente a 1,25% da exposição total ponderada pelo risco. Monte dei Paschi, Banco BPM e BPER Banca ficam em 0,50% cada, e a ICCREA em 0,25%. As percentagens aplicam-se às exposições ponderadas pelo risco, não ao total de ativos ou depósitos dos bancos.

O banco central afirmou que a avaliação abrangeu todos os grupos bancários e bancos autónomos em atividade em Itália. Usou dados de 31 de dezembro de 2025 e considerou quatro dimensões: dimensão, importância para a economia italiana, complexidade e interligação com o sistema financeiro.

Os seis grupos ultrapassaram o limiar de 300 pontos base utilizado pelo Banco de Itália para identificar O-SII, em conformidade com as orientações da Autoridade Bancária Europeia. As reservas foram calibradas com o quadro adotado em 2023, que distribui as instituições por oito escalões de importância sistémica. Escalões superiores implicam reservas maiores.

O comunicado observa que operações de fusão envolvendo alguns grupos bancários italianos e estrangeiros não foram consideradas quando ainda estavam incompletas no início do processo administrativo. O banco central poderá iniciar um novo processo se essas operações alterarem materialmente a importância sistémica dos grupos italianos. A lista reflete os dados disponíveis na data da avaliação, não uma previsão das estruturas futuras.

As regras exigem a revisão pelo menos anual das designações O-SII e dos níveis das reservas. Os requisitos adicionais destinam-se a reforçar a resiliência quando dificuldades numa instituição grande ou interligada possam ter consequências mais amplas. O texto não apresenta a pontuação de cada banco; o aviso integral inclui tabelas e a metodologia do regulador.

Uma reserva O-SII é um requisito de capital adicional associado à designação sistémica de uma instituição. O comunicado do Banco de Itália diz que a designação é revista pelo menos uma vez por ano e que o esquema de calibração associa escalões de importância sistémica a taxas de reserva mais elevadas. As percentagens por banco são, assim, requisitos regulamentares aplicados a uma base ponderada pelo risco, não previsões de perdas nem uma classificação da saúde geral de cada banco.

A decisão cita a Circular n.º 285/2013 do Banco de Itália, que aplica a diretiva europeia de requisitos de capital e especifica os critérios nacionais de identificação. A lista anual integra, assim, o quadro prudencial, enquanto as seis percentagens indicam a reserva adicional devida por cada grupo nomeado.